Two Sigma Investments 组合持仓

在 Q2 2023 的 13F 申报中，Two Sigma Investments 披露了 2804 个股票持仓，合计申报市值 $38.17B。前十大持仓占申报市值的 10.8%，组合属于分散型。HoldingsHub 将其风格标签归纳为 Large / Diversified / High Turnover。

截至 Q2 2023，最大的披露持仓包括 QQQ（$1.01B）、SPY（$612.22M）、AAL（$459.99M）。行业分布上，占比最高的板块为 Consumer Discretionary 20.9%, 科技 15.9%。较上一季度，板块上主要增配 Utilities（+4.1 个百分点）、Technology（+2.0 个百分点），同时减配 Consumer Discretionary（-1.1 个百分点）、Health Care（-1.5 个百分点）。

与上一季度相比，Two Sigma Investments 新建 569 个仓位、减持 1488 个、清仓 365 个，换手率约 57.3%。持仓组合与上季度的重合率约为 71%。

以上数据来自该基金的 SEC 13F 申报。13F 需在季度结束后 45 天内提交，仅涵盖 10 万美元以上的多头持仓，不含空头与非 13F 资产类别，因此本页反映的是季末快照，并非基金的实时持仓。